田丁石

发布者:向雪莲发布时间:2022-12-29浏览次数:3422

姓名:田丁石

性别:

籍贯:湖北武汉

民族:

所在系:统计学系

教研室:应用统计学

是否博导:

是否硕导:

职称:讲师

现任职务:

电子邮箱:dstian@zuel.edu.cn

讲授课程

计量经济学、时间序列分析、非参数统计学、机器学习等

  

研究方向

金融计量经济学理论与应用

  

社会职务

Economic Modelling, International Review of Financial AnalysisJournal of Management Science and Engineering等期刊匿名评审

  

个人简历(教育背景、工作经历等)

1) 20197月至今 beat365平台统计学系 讲师

2) 20208月至20218月 湖北省黄冈市红安县统计局 副局长(挂职)

3) 20149月至20196月 厦门大学王亚南经济研究院 博士

4) 20179月至20193月 美国堪萨斯大学经济系 访问学者

5) 20172月至20175月 澳大利亚悉尼大学统计系 访问学者

6) 20159月至20162月 德国柏林洪堡大学统计系 联合培养博士

7) 20137月至20145月 招商银行武汉分行 管理培训生

8) 20109月至20136月 华中师范大学数量经济学系 硕士

9) 20069月至20106月 中国地质大学(武汉)数学与应用数学系 学士


科学研究

1) Cai, Zongwu; Fang, Ying; Tian, Dingshi. Assessing Tail Risk via A Generalized Conditional Autoregressive Expectile Model, under review, 2023.

2) Tian, Dingshi. Forecasting tail risk using a partially varying coefficient conditional autoregressive expectile model, under review, 2023.

3) Cai, Zongwu; Fang, Ying; Tian, Dingshi. CAViaR model selection with adaptive Lasso, in progress, 2023.

4) 田丁石. 期望分位数的半参数建模、估计与应用,武汉大学出版社,2023

5) beat365官网,中央高校优秀青年创新团队建设项目,广义条件自回归期望分位数模型:理论与应用研究,2023-012023-128万元,主持

6) 国家自然科学基金委员会,青年项目,外部冲击下动态金融风险传染网络的建模与应用:基于非参数和尾部相依结构度量方法,2022-012024-1230万元,主持

7) Cai, Zongwu#; Fang, Ying#*; Tian, Dingshi#. Assessing Tail Risk Using Expectile Regressions with Partially Varying Coefficients, Journal of Management Science and Engineering, 2018, 3(4): 183-213.

8) Tian, Dingshi; Cai, Zongwu; Fang, Ying*. Econometric modeling of risk measures: A selective review of the recent literature, Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B, 2019, 34(2): 205-228.

9) 田丁石; 肖俊超. 异质风险、市场有效性与CAPM异象研究——基于沪深股市横截面收益分析, 南开经济研究, 2012, (05): 136-153.