姓名：李素芳 | 性别：女 | |
籍贯：湖南 | 民族：汉 | |
所在系：统计学系 | 教研室：综合统计 | |
是否博导：否 | 是否硕导：是 | |
职称：教授 | 现任职务：系副主任 | |
电子邮箱：lisufang@zuel.edu.cn | ||
讲授课程：
统计学、计量经济学、贝叶斯统计学、非参数统计学
研究方向：
计量经济模型及其应用，贝叶斯计量经济学，能源金融，金融工程与风险管理
社会职务：
IAEE会员
个人简历(教育背景、工作经历等)：
2001-2005 贵州师范大学数学与计算机科学学院，数学与应用数学专业，理学学士
2006-2007 湖南大学统计学院，统计学专业攻读硕士
2007-2009 湖南大学工商管理学院，管理科学与工程专业，硕士
2009-2012 湖南大学工商管理学院，管理科学与工程专业，博士
2012-2015 湖南大学工商管理博士后
2012.7—2015.12 beat365官网 讲师
2015.12--至今 beat365官网 副教授
2016.9--2017.3 英国格拉斯哥大学 访学
2017.9—2020.9 beat365官网 文澜青年学者
科学研究：
2013.5 教育部人文社科青年项目，主持，已结项
2013.8-2016.8 国家自然科学基金青年项目，主持，已结项
2018.5-2021.5 国家社会科学基金一般项目，主持，在研
朱慧明，李素芳等. 基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整检验[J].管理科学学报，2011，14（5）：52-64.
朱慧明，李素芳等. Crude oil shocks and stock markets: A panel threshold cointegration approach[J]. Energy Economics, 2011, 33:987-994.
李素芳等. Oil prices and stock market in China: A sector analysis using panel cointegration with multiple breaks[J]. Energy Economics, 2012, 34:1951-1958.
李素芳，朱慧明. 基于非线性ECM模型的贝叶斯门限协整研究[J].统计研究，2013, 1: 96-104.
李荣，朱慧明，李素芳. Modelling dynamic dependence between crude oil prices and Asia-Pacific stock market returns[J].International Review of Economics & Finance，2014，29（1）:208-223.
李素芳，朱慧明，李荣. 基于贝叶斯机制转换协整模型的石油——股市非对称效应研究[J].中国管理科学，2015, 9:46-54.
李素芳，朱慧明，李荣. Non-linear cointegration between crude oil and stock markets: evidence from Asia-Pacific countries[J]. Int. J. Global Energy Issues，2014，36（5/6）:277-292.
李素芳，朱慧明，李荣. 基于MCMC算法的贝叶斯面板单位根检验[J].湖南大学学报(自然科学版)，2015，42（1）：136-140.
李素芳，谢赤，朱喜安. 国际油价与中国股市关系的实证研究[J].统计与决策，2014，23：152-155.
丁攀，李素芳. 中国货币政策对城乡居民收入的有效性研究——FAVAR模型的全视角分析[J].经济科学，2014, 4: 39-49.
李素芳等. 基于动态因子结构的贝叶斯分位面板协整研究[J]. 运筹与管理，2019,10:89-99.
李素芳等. 中国进出口贸易与能源消耗强度的非线性门限效应研究[J].统计与决策，2019,15:137-141.
李素芳等. Investor attention and crude oil prices: Evidence from nonlinear Granger causality tests[J]. Energy Economics, 2019, 84: 104494.
通讯作者. Dynamic dependence structure between Chinese stock market returns and RMB exchange rates[J]. Emerging Markets Finance & Trade, 2019, 55(15):3553-3574.
李素芳等. 中国高耗能行业能源消费的贝叶斯非对称影响效应研究[J].湖南大学学报（社会科学版），2020, 1:58-66.
通讯作者. Does economic policy uncertainty in the US influence stock markets in China and India? Time-frequency evidence[J]. Applied Economics, 2020, 52(39):4300-4316.
通讯作者. Investor attention and cryptocurrency: Evidence from wavelet-based quantile Granger causality analysis[J]. Research in International Business & Finance, 2021, 56:101389.
李素芳. 贝叶斯分位面板协整方法及应用[M]. 武汉大学出版社，2020年12月.
教学研究：
校虚拟仿真实验教学项目：大数据环境下的统计仿真实验教学研究，已结项
校级教学项目：大数据背景下统计学的教学研究，已结项
研究生教育创新计划项目：“互联网+雨课堂”背景下《中级计量经济学》的教学改革探索，在研
获奖荣誉：
湖南省优秀硕士论文奖
